予測市場におけるインサイダー取引の検出は、市場の公正性と透明性を守るうえで重要な課題である。本論文は、期限付き予測市場契約を対象にした情報漏洩スコア（ILS-dl）の実証的評価を報告している。予測市場Polymarketで公開されているインサイダー取引事例のうち、期限ベースの契約が支配的な構造形態となっており、本研究はこうした契約における情報漏洩の定量的検出方法を確立することを目指している。 評価対象は、ForesightFlow Insider Cases（FFIC）インベントリに記録された2026年の米国・イラン紛争クラスタである。これは最大規模の期限クラスタとして知られている。研究では、カテゴリ別のハザード率推定、個別契約のILS-dl計算、クロスマーケットのウォレット分析、および方法論的改善という四段階の評価を実施した。ハザード率推定の結果、軍事地政学市場ではKS p値0.426、半減期2.9日で十分な指数分布適合を示し（n=18）、企業開示市場では予備的な適合が得られた（n=5）。一方、規制決定カテゴリは二峰分布として棄却された（p=0.023）。 最大規模の適用可能FFIC契約「米国軍がイランに進入（4月30日まで）」では、取引額2億6900万ドルの規模で、公開イベントのタイムスタンプから導出されたILS-dlは+0.113、一方で解決アンカーの代替値は-0.331となり、0.444のシフト幅で符号が反対となった。この結果は、提案手法が信号と疑似品を区別できることを実証している。イベント前のドリフトは穏やかであり、短期窓口バリアント（30分、2時間）ではゼロであった。クロスマーケット分析では332のウォレットが両主要イラン市場で活動していることが確認されたが、利用可能な取引履歴は解決決済期間のみをカバーしている。